القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح المتوسطات المتحركة وأفضل 3 استخداماتها

 شرح مؤشر المتوسط المتحرك Moving average بأسلوب مبسط ومفصل.

ما هو الموفينغ أفريج Moving average؟

الموفينج افريج (Moving Average) مصطلح انجليزي يعني المتوسط المتحرك بالعربية، وهو عبارة عن مؤشر فني، يوجد في أغلب منصات التداول، ويعد واحدا من أكثر المؤشرات الفنية شهرة واستخداما بين المتداولين. يقوم هذا المؤشر بحساب متوسطات الاسعار في مدة زمنية معينة ويترجمها في الرسم البياني على شكل خط متعرج في حركة مستمرة مع السعر.

سمي المتوسط بالمتوسط المتحرك لأنه يتحرك مع السعر على طول النطاق الزمني الذي يتداول فيه المتداول.

عادة ما يعتمد المتداولون على المتوسط المتحرك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وتحديد الاتجاه العام لسعر الاصل المالي الذي يتداولون فيه.

طريقة عمل الموفنج افريج (Moving Average)

لاحظ الرسم البياني أدناه، عندما قمنا باضافة مؤشر المتوسط المتحرك البسيط للرسم البياني وحددنا مدته على فترة 50 فكأنما أمرناه أن يحسب لنا متوسط أسعار إغلاق 50 شمعة ويترجم لنا قيم هذه الحسابات على شكل خط على الرسم البياني.

لاحظ ماذا حصل، قام المؤشر على كل شمعة بجمع سعر إغلاق خمسون شمعة سابقة وقسمها على 50 وترجم لنا قيم هذه الحسابات على الرسم البياني على شكل نقاط متصلة فيما بينها شكلت لنا في النهاية خط متعرج يتحرك مع السعر، هذا ما يسمى بخط المتوسط المتحرك.

المتوسط المتحرك البسيط SMA

كيفية إضافة مؤشر الموفينج افريدج على منصة ميتاتريدر

لإضافة المؤشر للرسم البياني على منصة ميتاتريدر الخاصة بك اتبع الخطوات التالية:
1- اضغط على أيقونة إضافة المؤشرات في الشريط العلوي للمنصة.
2-  قم بالضغط على Moving average من قائمة المؤشرات.
3- اختار نوع المتوسط الذي تريد إضافته وفترته الزمنية.
كيفية اضافة مؤشر الموفينج افريدج على منصة ميتاتريدر


أنواع الموفنج افريج (أنواع المتوسطات المتحركة)

توجد 4 أنواع من المتوسطات المتحركة وهي:
- المتوسط المتحرك البسيط ويرمز له ب SMA كاختصار لمصطلح Simple Moving Average.
- المتوسط المتحرك الأسي ويرمز له ب EMA كاختصار لمصطلح Exponential Moving Average.
- المتوسط المتحرك الخطي ويرمز له ب LWMA كاختصار لمصطلح Linear Weighted Moving Average.
- المتوسط المتحرك الممهد ويرمز له ب SMMA كاختصار لمصطلح Smoothed Moving Average.

في هذا المقال سوف نقوم بشرح نوعين فقط من هذه المتوسطات المتحركة وهي الأكثر استخداما بين المتداولين في سوق الفوركس، مؤشر SMA ومؤشر EMA.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

مؤشر SMA هو أبسط شكل من أشكال المتوسطات المتحركة، يتشكل عن طريق حساب متوسط أسعار الورقة المالية على مدى عدد محدد من الفترات، تعتمد معظم المتوسطات المتحركة على سعر الاغلاق، على سبيل المثال عند التداول على الإطار الزمني اليومي، المتوسط المتحرك البسيط فترة 50 هو مجموع أسعار الإغلاق على مدى 50 يوما (شمعة) مقسوما على 50. 

المتوسط المتحرك البسيط يعتمد في حساباته على معادلة بسيطة لحساب متوسطات الأسعار ويعطي أهمية لجميع الأسعار على طول الفترة المحددة.
يسمى أيضا هذا المتوسط بالمتوسط المتحرك البطيء لأنه يقوم باحتساب المتوسط الحسابي على طول الفترة المحددة له بشكل أبطأ ويعطي إشارات متأخرة نسبيا عن تحركات السعر المستقبلية.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

مؤشر EMA هو نوع من أنواع المتوسطات المتحركة التي تعتمد في حساباتها لمتوسطات الأسعار على معادلة حسابية أسية معقدة نوعا ما مقارنة بالمعادلة الحسابية للمتوسط المتحرك البسيط، يعطي هذا المؤشر وزنا وأهمية أكبر للأسعار الحديثة مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، وبالتالي يعطي أشارات أسرع عن تحركات الأسعار المستقبلية.

الفرق بين المتوسط البسيط والأسي - الفرق بين SMA و EMA

المتوسط البسيط SMA، يعتمد في حساباته على معادلة بسيطة ويعطي اهتمام لجميع الأسعار في حساباته على طول الفترة المحددة له، يعتبر بطيئ الاستجابة لتحركات الأسعار ويعطي اشارات متأخرة نسبيا. في المقابل المتوسط المتحرك الإسي EMA، يعتمد في حساباته على معادلة رياضية معقدة تعطي وزنا وأهمية أكبر للأسعار الحديثة ويعتبر سريع الاستجابة لتحركات الأسعار ويعطي إشارات سريعة نسبيا. 

عمليا لكلى المتوسطين مزايا وعيوب، فالمتوسط البسيط بالرغم من بطأ استجابته الا انه لا يولد الكثير من الإشارات الخاطئة مقارنة بالمتوسط المتحرك الأسي، لكن في المقابل يضيع من المتداول الكثير من الفرص، لأن المتوسط المتحرك الأسي سريع الاستجابة ويعطي فرص أكثر للمتداول وقد يرصد الاتجاه المحتمل لحركة السعر بشكل أسرع (يوضح الرسم البياني أدناه ما شرحناه في هذه الفقرة، إذا لاحظت كلا المتوسطين رصدا لنا الإتجاه الصعودي للسعر لكن المتوسط المتحرك الأسي أكد لنا فرصة شراء قوية محتملة بشكل أسرع وأدق).

الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط والاسي

ما الافضل مؤشر EMA أو SMA؟

من المحللين في الاسواق المالية من يفضل استخدام المتوسط المتحرك الأسي على اعتبار أن إشاراته أسرع وأكثر توافقا مع السعر، ومنهم من يفضل المتوسط البسيط على اعتبار أنه بالرغم من كون إشاراته أبطئ لكنها أكثر مصداقية ولا يعطي الكثير من الاشارات الكاذبة مقارنة بالمتوسط الأسي. عموما يعتمد تفضيل متوسط عن الاخر على الأهداف والأسلوب التحليلي والإطار الزمني الذي يحلل عليه المتداول الرسم البياني.

أفضل إعدادات المتوسط المتحرك

تعتمد إعدادات المتوسط المتحرك على أسلوب المتداول وأهدافه التحليلية، تعد المتوسطات المتحركة ذات الفترات القصيرة هي الأنسب للتداول قصير الأجل (10 - 15 - 20)، يختار بعض المحللون المهتمون بالتداول على المدى المتوسط متوسطات متحركة أطول قد تمتد من 20 إلى 50، في حين يفضل المحللون والمستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة ذات الفترات 50 - 100 - 200.

بشكل عام وكما أن سبق وان أشرنا سابقا، تؤثر عدد فترات المتوسط على كيفية عرضه على مخطط الأسعار، اذ كلما كانت الفترة الزمنية للمتوسط أقصر، زادت حساسيته تجاه تغيرات السعر وبالتالي يكون أقرب بكثير الى السعر، في هذه الحالة غالبا ما يولد إشارات خاطئة كثيرة، في المقابل كلما طالت فترته الزمنية، كلما قلت حساسيته تجاه السعر. على سبيل المثال المتوسط المتحرك ذو فترة 200 (شمعة) سيكون لديه درجة تأخر أكبر وحساسية تجاه حركة السعر أقل بكثير من المتوسط المتحرك ذو فترة 20 (شمعة) لأنه ببساطة يُضمن في حساباته أسعار الـ 200 شمعة الماضية.


عموما يستخدم المستثمرون والمتداولون المتوسطات المتحركة ذات الفترات 50 و 200 على نطاق واسع، ونحن في موقع الفوركس 24 نفضل كثيرا التحليل باستخدام هذه المتوسطات خصوصا على الإطارات الزمنية الكبيرة (4 ساعات - اليومي - الاسبوعي)، لكن ننوه أننا لا نعتمد عليها في التداول ولكن فقط نعتمد عليها في تأكيد فرص الدخول التي نكون اقتنصناها بالاعتماد على إستراتيجيتنا.

استخدامات مؤشر الموفينج افريج - استراتيجيات الموفينج أفريج

إليك بعض أفضل استخدامات و استراتيجيات المتوسطات المتحركة.

1- تأكيد الاتجاه (الهابط، الصاعد، العرضي)

كما يُقال وكما سبق وأن قلنا في درس خطوط الاتجاه، الترند صديق المتداول (The Trend is Your Friend)، التداول بدون معرفة مسبقة للاتجاه العام كالملاحة في البحر بدون بوصلة، تحديد الاتجاه العام لحركة السعر هي أولى الخطوات التي يجد أن تأخذها بعين الاعتبار، والمتوسط المتحرك قد يفيدك في تأكيد هذا الاتجاه، إليك كيف باستطاعته المساعدة. 
- تأكيد الاتجاه الهبوطي: عندما يكون خط الموفنج أفريج فوق السعر، والسعر يتذبذب تحته على شكل هبوطي.
- تأكيد الاتجاه الصعودي: عندما يكون خط الموفنج افريج تحت السعر، والسعر يتذبذب فوقه على شكل تصاعدي.
- تأكيد الاتجاه العرضي: عندما يتذبذب السعر في خط الموفنج أفريج مباشرة.

لاحظ المثال التوضيحي أدناه، أول خطوة قمنا بها هي رسم خط اتجاه هابط بناءا على نظرتنا الاولية للرسم البياني لكن لم نتأكد من الاتجاه العام بشكل قطعي، لكن بعدما أضفنا المتوسط المتحرك الاسي (EMA 200) للرسم البياني لاحضنا ان السعر يُتداول تحته ويبتعد عنه شيء فشيء، هذه الاشارات تأكيدا واضحا على أن السعر في اتجاه هبوطي.

في هذه الحالة المتداول يبحث عن فرص الدخول في صفقات البيع ويتداول مع الاتجاه الى حين أن يخترق ويكسر السعر خط الترند وخط المتوسط.

تحديد الاتجاه باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك
تأكيد الاتجاه الهابط على الاطار الزمني اليومي باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي EMA 200

2- تأكيد الدعم والمقاومة

المتوسط المتحرك قد يساعد المتداول أيضا في تأكيد قوة الدعم أو المقاومة المحتملة ويولد له إشارات بيع أو شراء قوية جدا، طبعا اذا أحسن فهمها بالاعتماد على خبراته وطرق التحليل الخاصة به قد يقتنص بها مراكز مربحة في تداولاته.

الجميل في المتوسط المتحرك أنه يمكن اعتباره كمقاومة متحركة في الاتجاه الهابط ودعم في الاتجاه الصاعد. 

اذا لاحظت في المثال التوضيحي أدناه، منطقة الدعم التي حددناها سابقا تحولت الى مقاومة محتملة، من نظرة أولية أكدها لنا الاختراق السابق للدعم وإعادة الاختبار و أكدها لنا أيضا خط الترند الهابط الذي رسمناه في السابق. 
بعدما أضفنا المتوسط المتحرك للرسم البياني زاد من تأكيدنا لهذه المقاومة المحتملة، وبالتالي هذه المؤشرات الثلاث قد تكون تأكيدا قويا لدخولنا في فرصة بيع، نستطيع الدخول في هذه الحالة من منطقة الدعم هاته أو ننتظر حتى يكسر السعر أي خط ترند صاعد قصير الاجل أو كما يسميه البعض بترند ثانوي (في حالة تداولنا على الترند الهابط)  يكون قريبا الى السعر.


تأكيد منطقة مقاومة بالاعتماد على خط الترند والمتوسط المتحرك الاسي
تأكيد منطقة مقاومة بالاعتماد على خط الترند والمتوسط المتحرك الاسي بفترة 50
الرسم البياني لزوج الباوند - دولار - منصة ميتاتريدر 4 - شركة IC Markets

3- التقاطعات والاختراقات

الاختراقات (اختراق السعر للمتوسط المتحرك قد تكون إشارة على حدوث تغيير في الاتجاه)

القاعدة العامة هنا هي : اختراق السعر للمتوسط المتحرك هي إشارة للبيع أو الشراء، فعندما يكسر السعر المتوسط للأسفل تكون إشارة للبيع (انظر المثال التوضيحي أدناه)، أما عندما يحدث العكس تكون إشارة للشراء. هذه الطريقة صراحة غالبا ما تكون غير مجدية وتولد إشارات خاطئة كثيرة عن تحرك السعر، خصوصا اذا ما تم الاعتماد فيها على متوسط متحرك بفترة صغيرة. 

اختراق السعر لخط المتوسط المتحرك الاسي 200

- اختراق وكسر السعر لخط المتوسط المتحرك قد تكون أيضا إشارة على تغير الاتجاه.

- اختراق وكسر السعر للمتوسط للأعلى قد تكون إشارة على تغير الإتجاه من هابط الى صاعد.

- اختراق وكسر السعر للمتوسط للأسفل قد تكون إشارة على تغير الإتجاه من صاعد الى هابط. 

 إذا لا حظت في المثال التوضيحي أدناه، كان السعر يتداول في اتجاه هابط تحت خط الترند وخط المتوسط المتحرك فجأة كسر السعر لهذه الخطوط، هذه كانت إشارة أولية على تغير محتمل للاتجاه.

الاشارة الثانية على تغير الاتجاه هي كسر السعر لمنطقة الدعم وتحولها الى مقاومة.

استراتيجية التداول بواسطة المتوسط المتحرك EMA 50
الرسم البياني لزوج الدولار - كندي - منصة ميتاتريدر 4 - شركة IC Markets

لاحظ على إطار الساعة الواحدة "H1"، المتوسط المتحرك في هذه الحالة أكد لنا الاتجاه بطريقتين، اختراق وكسر السعر له، وميله الايجابي في اتجاه صعودي أصبح واضحا. 

في هذه الحالة توجد للمتداول فرصتين للدخول في مركز شراء، إما من النقطة المركزية التي لامس فيها السعر منطقة الدعم وخط الترند وخط المتوسط المتحرك في ان واحد، أو القيام برسم ترند هابط قصير الاجل (ترند فرعي أو ثانوي) يربط أقرب قمتين كما هو موضح في الصورة أدناه والانتطار حتى يكسره السعر وتفتح شمعة بعده.
استراتيجية التداول بواسطة المتوسط المتحرك EMA 50

التقاطعات

تعتبر من بين الاستخدامات الشائعة بين المتداولين، تعتمد هذه الطريقة على نوعين من المتوسطات واحد سريع وواحد بطيئ، تقاطع المتوسط السريع مع المتوسط البطيء للأسفل تعتبر إشارة محتملة للبيع، وتقاطع المتوسط السريع مع البطيئ للأعلى تعتبر إشارة محتملة للشراء (لاحظ المثال التوضيحي أدناه).

مشكلة هذه الطريقة تعطي إشارات عن تحرك السعر بشكل متأخر وتعطي أيضا إشارات خاطئة واختراقات كاذبة بشكل كبير، ولكن بشكل عام تعتمد الطريقة على خبرة المتداول ومهاراته في التحليل وتجربته الطويلة لمتوسطات الاسعار.

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة


انت الان في اول مقال

تعليقات