شرح المتوسطات المتحركة (Moving Average) وأفضل 3 استخداماتها

 ما هو الموفينغ أفريج؟

الموفينج افريج (Moving Average) مصطلح انجليزي يعني المتوسط المتحرك بالعربية، وهو عبارة عن مؤشر فني، يوجد في أغلب منصات التداول، ويعد واحدا من أكثر المؤشرات الفنية شهرة واستخداما بين المتداولين. يقوم هذا المؤشر بحساب متوسطات الاسعار في مدة زمنية معينة ويترجمها في الرسم البياني على شكل خط متعرج في حركة مستمرة مع السعر.

سمي المتوسط بالمتوسط المتحرك لأنه يتحرك مع السعر على طول النطاق الزمني الذي يتداول فيه المتداول.

عادة ما يعتمد المتداولون على المتوسط المتحرك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وتحديد الاتجاه العام لسعر الاصل المالي الذي يتداولون فيه.

طريقة عمل الموفنج افريج (Moving Average)

لاحظ الرسم البياني أسفله، عندما قمنا باضافة مؤشر المتوسط المتحرك البسيط للرسم البياني وحددنا مدته على فترة 50 فكأنما قلنا له احسب لنا متوسط اسعار اغلاق 50 شمعة وترجم لنا قيم هذه الحسابات على شكل خط على الرسم البياني.

لاحظ ماذا حصل، قام المؤشر على كل شمعة بجمع سعر اغلاق خمسون شمعة سابقة وقسمها على 50 وترجمها لنا قيم هذه الحسابات على الرسم البياني الى نقاط متصلة فيما بينها شكلت لنا في النهاية خط متعرج يتحرك مع السعر، هذا ما يسمى بخط المتوسط المتحرك.

المتوسط المتحرك البسيط SMA

كيفية اضافة مؤشر الموفينج افريدج على منصة ميتاتريدر
لاضافة المؤشر للرسم البياني على منصة ميتاتريدر الخاصة بك، اضغط على ايقونة اضافة المؤشرات في الشريط العلوي للمنصة ثم قم بالضغط على Moving average، ثم اختار نوع المتوسط الذي تريد اضافته.
كيفية اضافة مؤشر الموفينج افريدج على منصة ميتاتريدر


أنواع الموفنج افريج - المتوسطات المتحركة
توجد 4 أنواع من المتوسطات المتحركة وهي:
- المتوسط المتحرك البسيط ويرمز له ب SMA كاختصار لمصطلح Simple Moving Average
- المتوسط المتحرك الاسي ويرمز له ب EMA كاختصار لمصطلح Exponential Moving Average
- المتوسط المتحرك الخطي ويرمز له ب LWMA كاختصار لمصطلح Linear Weighted Moving Average
- المتوسط المتحرك الممهد ويرمز له ب SMMA كاختصار لمصطلح Smoothed Moving Average

في هذا المقال سوف نقوم بشرح نوعين فقط من هذه المتوسطات المتحركة وهي الاكثر استخداما بين المتداولين في سوق الفوركس، المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الاسي (EMA).

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
أبسط شكل من أشكال المتوسطات المتحركة، يتشكل عن طريق حساب متوسط اسعار الورقة المالية على مدى عدد محدد من الفترات، تعتمد معظم المتوسطات المتحركة على سعر الاغلاق، على سبيل المثال، عند التداول على الاطار الزمني اليومي، المتوسط المتحرك البسيط فترة 50 هو مجموع أسعار الاغلاق على مدى 50 يوما (شمعة) مقسوما غلى 50. 

المتوسط المتحرك البسيط يعتمد في حساباته على معادلة بسيطة لحساب متوسطات الاسعار ويعطي أهمية لجميع الاسعار على طول الفترة المحددة.
يسمى ايضا هذا المتوسط بالمتوسط المتحرك البطيء لانه يقوم باحتساب المتوسط الحسابي على طول الفترة المحددة له بشكل أبطأ ويعطي اشارات متأخرة نسبيا عن تحركات السعر المستقبلية.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
نوع من أنواع المتوسطات المتحركة التي تعتمد في حساباتها لمتوسطات الاسعار على معادلة حسابية اسية معقدة نوعا ما مقارنة بالمعادلة الحسابية للمتوسط المتحرك البسيط، يعطي هذا المؤشر وزنا وأهمية أكبر للاسعار الحديثة مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الاسعار، وبالتالي يعطي اشارات أسرع عن تحركات الاسعار المستقبلية.

الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
المتوسط البسيط يعتمد في حساباته على معادلة بسيطة ويعطي اهتمام لجميع الاسعار في حساباته على طول الفترة المحددة له، يعتبر بطيئ الاستجابة لتحركات الاسعار ويعطي اشارات متأخرة نسبيا. في المقابل المتوسط المتحرك الاسي يعتمد في حساباته على معادلة رياضية معقدة تعطي وزنا وأهمية أكبر للاسعار الحديثة ويعتبر سريع الاستجابة لتحركات الاسعار ويعطي اشارات سريعة نسبيا. 

عمليا لكلى المتوسطين مزايا وعيوب، فالمتوسط البسيط بالرغم من بطأ استجابته الا انه لا يولد الكثير من الاشارات الخاطئة مقارنة بالمتوسط الاسي، لكن في المقابل يضيع من المتداول الكثير من الفرص، لان المتوسط الاسي سريع الاستجابة ويعطي فرص أكثر للمتداول وقد يرصد الاتجاه المحتمل لحركة السعر بشكل أسرع (يوضح الرسم البياني أدناه ما شرحناه في هذه الفقرة، اذا لاحظت كلا المتوسطين رصدا لنا الاتجاه الصعودي للسعر لكن المتوسط المتحرك الاسي أكد لنا فرصة شراء قوية محتملة بشكل أسرع وأدق).

الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط والاسي

ما الافضل EMA أو SMA؟
من المحللين في الاسواق المالية من يفضل استخدام المتوسط المتحرك الاسي على اعتبار ان اشاراته أسرع وأكثر توافقا مع السعر، ومنهم من يفضل المتوسط البسيط على اعتبار انه بالرغم من كون اشاراته ابطئ لكنها أكثر مصداقية ولا يعطي الكثير من الاشارات الكاذبة مقارنة بالمتوسط الاسي. عموما يعتمد تفضيل متوسط عن الاخر على الاهداف والاسلوب التحليلي والاطار الزمني الذي يحلل عليه المتداول الرسم البياني.

أفضل اعدادات المتوسط المتحرك
تعتمد اعدادات المتوسط المتحرك على أسلوب المتداول وأهدافه التحليلية، تعد المتوسطات المتحركة ذات الفترات القصيرة هي الانسب للتداول قصير الاجل (10 - 15 - 20)، يختار بعض المحللون المهتمون بالتداول على المدى المتوسط ​​متوسطات متحركة أطول قد تمتد من 20 إلى 50، في حين يفضل المحللون والمستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة ذات الفترات 50 - 100 - 200.

بشكل عام وكما أن سبق وان اشرنا سابقا، تؤثر عدد فترات المتوسط على كيفية عرضه على مخطط الأسعار، اذ كلما كانت الفترة الزمنية للمتوسط ​​أقصر، زادت حساسيته تجاه تغيرات السعر وبالتالي يكون أقرب بكثير الى السعر، في هذه الحالة غالبا ما يولد اشارات خاطئة كثيرة. في المقابل كلما طالت فترته الزمنية، كلما قلت حساسيته تجاه السعر. على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك ذو فترة 200 (شمعة) سيكون لديه درجة تأخر أكبر وحساسية تجاه حركة السعر أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك ذو فترة 20 (شمعة) لأنه ببساطة يُضمن في حساباته أسعار الـ 200 شمعة الماضية.


عموما يستخدم المستثمرون والمتداولون المتوسطات ​​المتحركة ذات الفترات 50 و 200 على نطاق واسع، ونحن في موقع الفوركس 24 نفضل كثيرا التحليل باستخدام هذه المتوسطات خصوصا على الاطارات الزمنية الكبيرة (4 ساعات - اليومي - الاسبوعي)، لكن ننوه أننا لا نعتمد عليها في التداول ولكن فقط نعتمد عليها في تأكيد فرص الدخول التي نكون اقتنصناها بالاعتماد على أدوات تحليلية أخرى.

استخدامات مؤشر الموفينج افريج - استراتيجيات الموفينج أفريج
في هذه الفقرة سنشارك مع عزيزي القارئ بعض أفضل استخدامات المتوسطات المتحركة، وكما عودنا متابعينا في الموقع بالصدق والامانة في نشر المعلومة وعدم الاحتكار، سنشارك استراتيجيات حصرية لن تجدها في أي موقع عربي، هذه الاستخدامات والاستراتيجيات لا ندعي أنها مضمونة ولكن نحن على يقين أنها ستكون قيمة مضافة لك ولمعلوماتك وقد تساعدك على حسب خبرتك واجتهادك في تحقيق الاهداف التي تتطلع اليها في التداول ان شاء الله.
 
1- تحديد الاتجاه
كما يقال وكما سبق وأن قلنا في درس خطوط الاتجاه، الترند صديق المتداول، التداول بدون معرفة مسبقة للاتجاه العام كالملاحة في البحر بدون بوصلة، تحديد الاتجاه العام لحركة السعر هي أولى الخطوات التي يجد أن تأخذها بعين الاعتبار، والمتوسط المتحرك قد يفيدك في تأكيد هذا الاتجاه واليك كيف باستطاعته المساعدة: لاحظ المثال التوضيحي أسفله، أول خطوة قمنا بها هي رسم خط اتجاه هابط بناءا على نظرتنا الاولية للرسم البياني لكن لم نتأكد من الاتجاه العام بشكل قطعي، لكن بعدما اضفنا المتوسط المتخرك الاسي 200 للرسم البياني لاحضنا ان السعر يُتداول تحته ويبتعد عنه شيء فشيء، هذه الاشارات تأكيدا واضحا على ان السعر في اتجاه هبوطي.

في هذه الحالة المتداول يبحث عن فرص الدخول في صفقات البيع ويتداول مع الاتجاه الى حين أن يخترق ويكسر السعر خط الترند وخط المتوسط.

تحديد الاتجاه باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك
تأكيد الاتجاه الهابط على الاطار الزمني اليومي باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك الاسي  EMA بفترة 200

2-تأكيد الدعم والمقاومة
المتوسط المتحرك قد يفيد المتداول أيضا في تأكيد قوة الدعم أو المقاومة المحتملة ويولد له اشارات بيع أو شراء قوية جدا، طبعا اذا احسن فهمها بالاعتماد على خبراته وطرق تحليله الاخرى الخاصة به قد يقتنص بها مراكز مربحة في تداولاته.

الجميل في المتوسط المتحرك أنه يمكن اعتباره كمقاومة متحركة في الاتجاه الهابط ودعم في الاتجاه الصاعد. 

اذا لاحظت في المثال التوضيحي أسفله، منطقة الدعم التي حددناها سابقا تحولت الى مقاومة محتملة، من نظرة اولية أكدها لنا الاختراق السابق للدعم واعادة الاختبار و أكدها لنا ايضا خط الترند الهابط الذي رسمناه في السابق. بعدما اضفنا المتوسط المتحرك للرسم البياني زاد من تأكيدنا لهذه المقاومة المحتملة، وبالتالي هذه المؤشرات الثلاث قد تكون تأكيدا قويا لدخولنا في فرصة بيع. نستطيع الدخول في هذه الحالة من منطقة الدعم هاته أو ننتظر حتى يكسر السعر أي خط ترند صاعد قصير الاجل (في حالة تداولنا على الترند الهابط)  يكون قريبا الى السعر.


تأكيد منطقة مقاومة بالاعتماد على خط الترند والمتوسط المتحرك الاسي
تأكيد منطقة مقاومة بالاعتماد على خط الترند والمتوسط المتحرك الاسي بفترة 50
الرسم البياني لزوج الباوند - دولار - منصة ميتاتريدر 4 - شركة IC Markets

3- التقاطعات والاختراقات

الاختراقات

القاعدة العامة هنا هي : اختراق السعر للمتوسط المتحرك هي اشارة للبيع او الشراء، فعندما يكسر السعر المتوسط للاسفل تكون اشارة للبيع (انظر المثال التوضيحي أسفله)، اما عندما يحدث العكس تكون اشارة للشراء. هذه الطريقة صراحة غالبا ما تكون غير مجدية وتولد اشارات خاطئة كثيرة عن تحرك السعر خصوصا اذا ما تم الاعتماد فيها على متوسط متحرك بفترة صغيرة. 

اختراق السعر لخط المتوسط المتحرك الاسي 200

اختراق وكسر السعر لخط المتوسط المتحرك قد تكون ايضا اشارة على تغير الاتجاه.

- اختراق وكسر السعر للمتوسط للاعلى قد تكون اشارة على تغير الاتجاه من هابط الى صاعد.

- اختراق وكسر السعر للمتوسط للأسفل قد تكون اشارة على تغير الاتجاه من صاعد الى هابط. 

 اذا لا حظت في المثال التوضيحي أسفله، كان السعر يتداول في اتجاه هابط تحت خط الترند وخط المتوسط المتحرك فجأة كسر السعر لهذه الخطوط، هذه كانت اشارة أولية على تغير في الاتجاه.

الاشارة الثانية على تغير الاتجاه هي كسر السعر لمنطقة الدعم وتحولها الى مقاومة.

استراتيجية التداول بواسطة المتوسط المتحرك EMA 50
الرسم البياني لزوج الدولار - كندي - منصة ميتاتريدر 4 - شركة IC Markets

لاحظ على الاطار الزمني ساعة واحدة، المتوسط المتحرك في هذه الحالة أكد لنا الاتجاه بطريقتين، اختراق وكسر السعر له، وميله الايجابي في اتجاه صعودي اصبح واضحا. 

في هذه الحالة توجد للمتداول فرصتين للدخول في مركز شراء إما من النقطة المركزية التي لامس فيها السعر منطقة الدعم وخط الترند وخط المتوسط المتحرك في ان واحد، او القيام برسم ترند هابط قصير الاجل يربط أقرب قمتين كما هو موضح في الصورة اسفله والانتطار حتى يكسره السعر وتفتح شمعة بعده.
استراتيجية التداول بواسطة المتوسط المتحرك EMA 50

التقاطعات

تعتبر من بين الاستخدامات الشائعة بين المتداولين، تعتمد هذه الطريقة على نوعين من المتوسطات واحد سريع وواحد بطيئ، تقاطع المتوسط السريع مع المتوسط البطيء للاسفل تعتبر اشارة محتملة للبيع، وتقاطع المتوسط السريع مع البطيئ للاعلى تعتبر اشارة محتملة للشراء (لاحظ المثال التوضيحي اسفله).

مشكلة هذه الطريقة تعطي اشارات عن تحرك السعر بشكل متأخر وتعطي أيضا اشارات خاطئة واختراقات كاذبة بشكل كبير، ولكن بشكل عام تعتمد الطريقة على خبرة المتداول وتجربته الطويلة لمتوسطات الاسعار.

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة

كان هذا درسنا عن المتوسطات المتحركة، الى درس قادم ان شاء الله، اذا اعجبك الدرس لا تبخل علينا بالتعليق ومشاركة المحتوى مع أصدقائك المهتمين، بالتوفيق للجميع.

شاركنا رأيك بترك تعليق حول التدوينة